Workshop für junge Mathematiker
31.08. bis 01.09.2004 in Schloss Reisensburg
Vom 31. August bis zum 1. September 2004 fand von der Deutschen Aktuarsakademie (DAA) finanziert und organisiert ein Workshop für 19 junge Studierende und Promovierende der Mathematik aus praktisch allen Teilen Deutschlands statt. Die Teilnehmer brachten Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Mathematik mit und hatten zum Teil auch schon Bekanntschaft mit der Versicherungs- oder Finanzmathematik gemacht. Für die bereits am Montag Abend Angereisten gab es beim gemütlichen Sitzen im Erkerzimmer die erste Gelegenheit sich kennen zu lernen.
Das Programm startete am Dienstag früh mit einem Vortrag von Prof. Dr. Schmock aus Wien über die Modellierung von Kreditrisiken. Nach einer allgemeinen Einführung zu Kreditrisiken ging er auf die möglichen Modelle zu deren Modellierung und die Anwendung im Programm CreditRisk+ ein. Der anschließende Beitrag von Prof. Dr. Mack von der Münchener Rückversicherung beschäftigte sich mit dem Problem der Schadenreservierung in der Schadenversicherung. Er gab einen Einblick in die neueste Verbesserung des etablierten Chain-Ladder Verfahrens.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen sprach Prof. Dr. Pfeifer über Dynamic Financial Analysis. er erläuterte die besondere Bedeutung der Szenarien-Simulation für die DFA und zeigte zum Ende seines Vortrages, wie Copulas in der Modellierung von Risiko-Prozessen zum Einsatz kommen. Abgeschlossen wurde der erste Tag mit einem Vortrag von Prof. Dr. Korn aus Kaiserslautern über Moderne Methoden in der Portfolio Optimierung im Black-Scholes-Markt. Er berichtete über gelöste und noch offene Probleme im Zusammenhang mit Transaktionskosten verschiedener Ausprägung.
Am Abend gab es nach dem gemeinsamen Essen ausgiebig Gelegenheit sowohl unter den Teilnehmern als auch mit den Referenten die Themen des Tages noch einmal zu diskutieren.
Der zweite Tag startete mit Vorträgen von Praktikern. Herr Heinrich berichtete über die Aufgaben und Ausgestaltung der Kölner Pensionskasse und den vielfältigen Anforderungen an einen Aktuar in diesem Berufsfeld. Dr. Telschow berichtete anschließend über die Risikobewertung in einem Schadenversicherer. Er zeigte unter anderem den Einsatz einer Risikodatenbank in der Bewertung von Risiken.
Der Nachmittag wurde von Dr. Luder mit einem Bericht über neu entwickelte Solvenztests des Bundesamts für Privatversicherungen in der Schweiz eröffnet. Damit soll in Zukunft eine risikobasierte Aufsicht möglich sein. Den Abschluß der Veranstaltung bildete Herr Prof. Dr. Hipps Vortrag über Optimales Investment für Versicherungen. Er gab einen Einblick in die Anwendung der stochastischen Kontrolltheorie auf diesem Gebiet.
Insgesamt waren alle Teilnehmer sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Das breite Spektrum der Vorträge und die gelungene Mischung aus Theorie und Praxis wurden besonders hervor gehoben. Vermisst wurde ein wenig der Workshop Charakter, da es bis auf direkte Fragen aus dem Publikum keine Interaktion zwischen Teilnehmern und Referenten gab. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den schönen Tagungsort und den freundlichen Service. Besonderer Dank ging an Herrn Professor Hipp für die gute und reibungslose Organisation.
Vom 31. August bis zum 1. September 2004 fand von der Deutschen Aktuarsakademie (DAA) finanziert und organisiert ein Workshop für 19 junge Studierende und Promovierende der Mathematik aus praktisch allen Teilen Deutschlands statt. Die Teilnehmer brachten Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Mathematik mit und hatten zum Teil auch schon Bekanntschaft mit der Versicherungs- oder Finanzmathematik gemacht. Für die bereits am Montag Abend Angereisten gab es beim gemütlichen Sitzen im Erkerzimmer die erste Gelegenheit sich kennen zu lernen.
Das Programm startete am Dienstag früh mit einem Vortrag von Prof. Dr. Schmock aus Wien über die Modellierung von Kreditrisiken. Nach einer allgemeinen Einführung zu Kreditrisiken ging er auf die möglichen Modelle zu deren Modellierung und die Anwendung im Programm CreditRisk+ ein. Der anschließende Beitrag von Prof. Dr. Mack von der Münchener Rückversicherung beschäftigte sich mit dem Problem der Schadenreservierung in der Schadenversicherung. Er gab einen Einblick in die neueste Verbesserung des etablierten Chain-Ladder Verfahrens.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen sprach Prof. Dr. Pfeifer über Dynamic Financial Analysis. er erläuterte die besondere Bedeutung der Szenarien-Simulation für die DFA und zeigte zum Ende seines Vortrages, wie Copulas in der Modellierung von Risiko-Prozessen zum Einsatz kommen. Abgeschlossen wurde der erste Tag mit einem Vortrag von Prof. Dr. Korn aus Kaiserslautern über Moderne Methoden in der Portfolio Optimierung im Black-Scholes-Markt. Er berichtete über gelöste und noch offene Probleme im Zusammenhang mit Transaktionskosten verschiedener Ausprägung.
Am Abend gab es nach dem gemeinsamen Essen ausgiebig Gelegenheit sowohl unter den Teilnehmern als auch mit den Referenten die Themen des Tages noch einmal zu diskutieren.
Der zweite Tag startete mit Vorträgen von Praktikern. Herr Heinrich berichtete über die Aufgaben und Ausgestaltung der Kölner Pensionskasse und den vielfältigen Anforderungen an einen Aktuar in diesem Berufsfeld. Dr. Telschow berichtete anschließend über die Risikobewertung in einem Schadenversicherer. Er zeigte unter anderem den Einsatz einer Risikodatenbank in der Bewertung von Risiken.
Der Nachmittag wurde von Dr. Luder mit einem Bericht über neu entwickelte Solvenztests des Bundesamts für Privatversicherungen in der Schweiz eröffnet. Damit soll in Zukunft eine risikobasierte Aufsicht möglich sein. Den Abschluß der Veranstaltung bildete Herr Prof. Dr. Hipps Vortrag über Optimales Investment für Versicherungen. Er gab einen Einblick in die Anwendung der stochastischen Kontrolltheorie auf diesem Gebiet.
Insgesamt waren alle Teilnehmer sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Das breite Spektrum der Vorträge und die gelungene Mischung aus Theorie und Praxis wurden besonders hervor gehoben. Vermisst wurde ein wenig der Workshop Charakter, da es bis auf direkte Fragen aus dem Publikum keine Interaktion zwischen Teilnehmern und Referenten gab. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den schönen Tagungsort und den freundlichen Service. Besonderer Dank ging an Herrn Professor Hipp für die gute und reibungslose Organisation.