Workshop für junge Mathematiker
15.-16. September 2006 in Schloss Reisensburg
Wie bereits in den letzten drei Jahren fanden sich auch dieses Jahr wieder motivierte Nachwuchs-Versicherungsmathematiker(innen) verschiedener, größtenteils deutscher Universitäten zu einem von Prof. Dr. Christian Hipp, Universität Karlsruhe (TH), unter dem Dach der Deutschen Aktuar-Akademie in der Reisensburg organisierten Workshop zusammen. Die Studenten und Doktoranden bekamen die Gelegenheit, innerhalb von zwei Tagen einer hochkarätigen Auswahl an spannenden Vorträgen aus Wissenschaft und Praxis beizuwohnen. Nicht zu vernachlässigen war dabei auch das idyllische Ambiente, das die nahe Günzburg befindliche Reisensburg bietet.
Am ersten Tag des Workshops fanden sich die Teilnehmer im Seminarraum zusammen, wo Prof. Hipp sie herzlich willkommen hieß und kurz über die Deutsche Aktuar-Akademie und die Deutsche Aktuarvereinigung als Gastgeber der Veranstaltung informierte. In der anschließenden Vorstellungsrunde berichtete jeder Teilnehmer etwas über sich, sein aktuelles Beschäftigungsfeld sowie berufliche Wünsche und Pläne. Um auch etwas über den ungewöhnlichen Tagungsort zu erfahren, gab im Anschluss Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler (Universität Ulm) einen Überblick über die Historie des alten Gemäuers.
Den fachlichen Teil des Workshops leitete Dr. Markus Stricker, Tillinghast Towers Perrin, mit einem Vortrag über das Thema "Enterprise Risk Management – Verbindung von Risiko, Kapital und Wert“ ein. Dabei machte er seine jungen Zuhörer auf den wachsenden Einsatz der Risikotheorie auch außerhalb von Versicherungsunternehmen aufmerksam. Nach einer kleinen Kaffeepause sprach Dr. Rafael Schmidt, Universität Köln / London School of Economics, über Ergebnisse seiner Forschung im Gebiet „Measuring dependence in finance and insurance“. Er betrachtete Copulas mit elliptischen Verteilungen und charakterisierte für diese die asymptotische Tailabhängigkeit.
In Anschluss an das Mittagessen setzte Prof. Hipp das Vortragsprogramm fort und gab einen Überblick über die Stochastische Kontrolltheorie für Versicherungen. Anhand von drei anschaulichen Beispielen erklärte er die Vorgehensweise bei der Bestimmung optimaler Strategien. Den ersten Tag beschloss Prof. Dr. Michael Koller, Chefaktuar bei der Swiss Re in Zürich, mit einem Vortrag über „Multidimensional Valuation of Life Insurance and its Applications“. Klassische Bewertungsmethoden für Lebensversicherungsverträge werden den Anforderungen des veränderten Kapitalmarkts nicht mehr gerecht. Als alternatives Verfahren stellte Prof. Koller eine Portfolio-basierte Herangehensweise vor.
Nach dem gemeinsamen Essen am Abend gab es in der Bar im Gewölbekeller des Tagungsschlosses bei gemütlichem Beisammensein viel Gelegenheit zur Diskussion mit den Tagungs-Teilnehmern und den Referenten.
Der zweite Tag der „Reisensburg“ begann mit dem Vortrag von Heinz-Josef Beumer-Witte, der aus seiner Praxis als Mathematiker im Vorstand der BHW Lebensversicherung berichtete. Anhand von Beispielen erläuterte er anschaulich das Tätigkeitsfeld eines Mathematikers in einer Führungsposition eines Versicherungsunternehmens. Nach einer kleinen Kaffeepause sprach Dr. Lothar Stöckbauer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Mannheimer Versicherung. Unter dem Titel „Führungsaufgaben im Versicherungsunternehmen“ gab er Einblicke in sein Berufsleben und erzählte dabei allerlei Interessantes über die Entwicklung des Versicherungsmarktes in den letzten 30 Jahren.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen referierte Prof. Dr. Francesca Biagini, LMU München, zu dem Thema „Pricing and Hedging of Defaultable Claims“. Nach einführenden Definitionen ging sie auf den „Intensity-Based Approach“ und „Quadratic Hedging“ ein. Im Anschluss an eine letzte Kaffeepause folgte ein Vortrag von Prof. Dr. Ralf Korn, Technische Universität Kaiserslautern, über Langlebigkeitsbonds. Einleitend stellte er die historische Entwicklung von Mortalitätsmodellierungen vor, auf deren Grundlage er dann die dynamischen Mortalitätsmodelle vorstellte und schließlich auf die Bewertung von Langlebigkeitsbonds einging.
Erneut unter der Leitung von Prof. Hipp folgte anschließend der Ausklang des Workshops. Die Feedback-Runde zeigte, dass die Veranstaltung allen Teilnehmern sehr gut gefallen hatte. Die breite Mischung theoretischer und praktischer Beiträge wurde hierbei besonders gelobt. Als Anregung für die Referenten wurde der Wunsch nach mehr praktischen und eigenständigen Arbeitseinheiten geäußert. Insgesamt waren sich alle Teilnehmer einig, dass es sehr zu begrüßen wäre, wenn dieser Workshop für junge Mathematiker auch in den nächsten Jahren angeboten wird; ein Wunsch, dem die Deutsche Aktuar-Akademie gerne nachkommen wird.
Wie bereits in den letzten drei Jahren fanden sich auch dieses Jahr wieder motivierte Nachwuchs-Versicherungsmathematiker(innen) verschiedener, größtenteils deutscher Universitäten zu einem von Prof. Dr. Christian Hipp, Universität Karlsruhe (TH), unter dem Dach der Deutschen Aktuar-Akademie in der Reisensburg organisierten Workshop zusammen. Die Studenten und Doktoranden bekamen die Gelegenheit, innerhalb von zwei Tagen einer hochkarätigen Auswahl an spannenden Vorträgen aus Wissenschaft und Praxis beizuwohnen. Nicht zu vernachlässigen war dabei auch das idyllische Ambiente, das die nahe Günzburg befindliche Reisensburg bietet.
Am ersten Tag des Workshops fanden sich die Teilnehmer im Seminarraum zusammen, wo Prof. Hipp sie herzlich willkommen hieß und kurz über die Deutsche Aktuar-Akademie und die Deutsche Aktuarvereinigung als Gastgeber der Veranstaltung informierte. In der anschließenden Vorstellungsrunde berichtete jeder Teilnehmer etwas über sich, sein aktuelles Beschäftigungsfeld sowie berufliche Wünsche und Pläne. Um auch etwas über den ungewöhnlichen Tagungsort zu erfahren, gab im Anschluss Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler (Universität Ulm) einen Überblick über die Historie des alten Gemäuers.
Den fachlichen Teil des Workshops leitete Dr. Markus Stricker, Tillinghast Towers Perrin, mit einem Vortrag über das Thema "Enterprise Risk Management – Verbindung von Risiko, Kapital und Wert“ ein. Dabei machte er seine jungen Zuhörer auf den wachsenden Einsatz der Risikotheorie auch außerhalb von Versicherungsunternehmen aufmerksam. Nach einer kleinen Kaffeepause sprach Dr. Rafael Schmidt, Universität Köln / London School of Economics, über Ergebnisse seiner Forschung im Gebiet „Measuring dependence in finance and insurance“. Er betrachtete Copulas mit elliptischen Verteilungen und charakterisierte für diese die asymptotische Tailabhängigkeit.
In Anschluss an das Mittagessen setzte Prof. Hipp das Vortragsprogramm fort und gab einen Überblick über die Stochastische Kontrolltheorie für Versicherungen. Anhand von drei anschaulichen Beispielen erklärte er die Vorgehensweise bei der Bestimmung optimaler Strategien. Den ersten Tag beschloss Prof. Dr. Michael Koller, Chefaktuar bei der Swiss Re in Zürich, mit einem Vortrag über „Multidimensional Valuation of Life Insurance and its Applications“. Klassische Bewertungsmethoden für Lebensversicherungsverträge werden den Anforderungen des veränderten Kapitalmarkts nicht mehr gerecht. Als alternatives Verfahren stellte Prof. Koller eine Portfolio-basierte Herangehensweise vor.
Nach dem gemeinsamen Essen am Abend gab es in der Bar im Gewölbekeller des Tagungsschlosses bei gemütlichem Beisammensein viel Gelegenheit zur Diskussion mit den Tagungs-Teilnehmern und den Referenten.
Der zweite Tag der „Reisensburg“ begann mit dem Vortrag von Heinz-Josef Beumer-Witte, der aus seiner Praxis als Mathematiker im Vorstand der BHW Lebensversicherung berichtete. Anhand von Beispielen erläuterte er anschaulich das Tätigkeitsfeld eines Mathematikers in einer Führungsposition eines Versicherungsunternehmens. Nach einer kleinen Kaffeepause sprach Dr. Lothar Stöckbauer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Mannheimer Versicherung. Unter dem Titel „Führungsaufgaben im Versicherungsunternehmen“ gab er Einblicke in sein Berufsleben und erzählte dabei allerlei Interessantes über die Entwicklung des Versicherungsmarktes in den letzten 30 Jahren.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen referierte Prof. Dr. Francesca Biagini, LMU München, zu dem Thema „Pricing and Hedging of Defaultable Claims“. Nach einführenden Definitionen ging sie auf den „Intensity-Based Approach“ und „Quadratic Hedging“ ein. Im Anschluss an eine letzte Kaffeepause folgte ein Vortrag von Prof. Dr. Ralf Korn, Technische Universität Kaiserslautern, über Langlebigkeitsbonds. Einleitend stellte er die historische Entwicklung von Mortalitätsmodellierungen vor, auf deren Grundlage er dann die dynamischen Mortalitätsmodelle vorstellte und schließlich auf die Bewertung von Langlebigkeitsbonds einging.
Erneut unter der Leitung von Prof. Hipp folgte anschließend der Ausklang des Workshops. Die Feedback-Runde zeigte, dass die Veranstaltung allen Teilnehmern sehr gut gefallen hatte. Die breite Mischung theoretischer und praktischer Beiträge wurde hierbei besonders gelobt. Als Anregung für die Referenten wurde der Wunsch nach mehr praktischen und eigenständigen Arbeitseinheiten geäußert. Insgesamt waren sich alle Teilnehmer einig, dass es sehr zu begrüßen wäre, wenn dieser Workshop für junge Mathematiker auch in den nächsten Jahren angeboten wird; ein Wunsch, dem die Deutsche Aktuar-Akademie gerne nachkommen wird.